Stocastico

Stocastico

Lo Stocastico è l’oscillatore di analisi algoritmica più famoso nel trading.

Questo oscillatore, presentato per la prima volta da George Lane, calcola dove si trova l’ultima chiusura in rapporto al range di minimi e massimi delle ultime 14 sedute. Il valore fornito è una percentuale (quindi l’indicatore oscilla tra 0 e 100).

In analogia con l’RSI, anche lo Stocastico ha delle zone di ipervenduto (30) e ipercomprato (70).

L’intuizione di Lane sta nell’aver capito che nelle fasi rialziste del mercato la chiusura tende a stabilizzarsi vicino ai massimi di giornata, mentre nelle fai ribassiste la chiusura si porta spesso in prossimità dei minimi di giornata.

All’interno dello spazio relativo allo stocastico troveremo 2 linee, chiamate %K e %D.

Il calcolo per l’oscillatore non è difficilissimo, ma non serve a nulla studiarlo e ricordarlo a memoria.
Per chi fosse interessato comunque può trovare il calcolo su wikipedia.

A mio avviso, l’informazione migliore generata dall’oscillatore consiste nelle divergenze con il grafico dei prezzi. Se i prezzi continuano a salire ma lo stocastico da dei segnali di debolezza … mettetevi all’erta.

divergenza con lo stocastico, segnale ribassista

Diversgenza ribassita tra prezzo e stocastico

 

Dall’esempio possiamo notare che lo stocastico anticipa l’inversione di trend con una divergenza.
Per trovare le divergenze è molto importante cercarle oltre i i livelli limite, che nello stocastico sono il livello 20 e il livello 80.
I livelli dipendono anche dal time frame e dal tipo di strumento finanziario.
Quanto è più volatile il mercato finanziario, tanto è più frenetico l’oscillatore stocastico.

Quindi se stiamo cercando una divergenza rialzista dovremo cercare due massimi sopra gli 80 punti, con il secondo massimo più basso del primo.
Se stiamo cercando una divergenza ribassista dovremo cercare due minimi sotto i 20 punti, con il secondo minimo più alto del primo.

Ovviamente prima di iniziare a fare uno studio sullo stocastico controllate bene il trend.
Per approfondire cos’è un trend e come disegnare una trendline potete andare nella sezione linee di trend .

Buon Trading!

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